Процедуру "Document_Close" программисты создают в модуле документа. Модуль документа называется "ThisDocument".
В самом Ворде (не в VBA) отобразите на ленте вкладку "Разработчик": Файл - Параметры - Настроить ленту.
На вкладке "Разработчик" щёлкните кнопку "Visual Basic". Запустится программа "Microsoft Visual Basic for Applications" (VBA).
В левой области "Project - ..." посмотрите модуль "ThisDocument". Щёлкните по нему два раза левой кнопкой мыши, справа отобразится содержимое модуля. Здесь, я предполагаю, должно быть две процедуры "Document_Close".
У вас сшибка происходит при работе с любым ворд-файлом или только с одним?
Если с любым, то, по идее, процедура "Document_Close" находится в Normal.
Если только с одним файлом, то процедура может находиться не в Normal, а в самом файле. Можно создавать макросы не только в Normal, но и в ворд-файле. У такого файла расширение docm или doc (в файле с расширением docx макросов не может быть).
Если в Normal и в файле в модуле "ThisDocument" пусто, то посмотрите другие файлы, которые отображаются в области "Project - ...". Могут быть подключены Word-надстройки. Может быть в какой-то Word-надстройке ошибка.
Если проблема не найдена, сделайте скриншот област "Project - ..." и выложите на форуме.