Написал вам два письма на почту с заголовком "Письмо с Форума по VBA, Excel и Word". Написал именно на почту, а не на форум.
Перед тем, как использовать команду Selection.Style, вы выделяете абзац?
Если абзац не выделен, то при использовании Selection.Style ничего визуально не происходит, поэтому не понятно, как у вас всё работает правильно в этом случае.
Вообще проблема в следующем. Стили в программе "Word" есть нескольких видов: которые применяются ко всему абзацу, которые применяются к символам и смешанные стили. Стиль "Строгий" - это стиль, который применяется к символам. Вы в коде пытаетесь применить символьный стиль ко всему абзацу и происходит ошибка. Поведение макроса в данном случае логично. Т.е. чтобы применить символьный стиль, нужно применять его не ко всему абзацу, а к указанному фрагменту.